\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{times}
\usepackage{ucs}
\usepackage[latin1]{inputenc}
%\usepackage[frenchb]{babel}

\title{ECO3022: Macro\'economie III \\
Annonces}

\author{Steve Ambler\\
D\'epartement des sciences \'economiques\\
\'Ecole des sciences de la gestion\\
Universit\'e du Qu\'ebec \`a Montr\'eal}

\date{hiver 2012}

\usepackage[pdftex,bookmarks,colorlinks]{hyperref}

\begin{document}

%\raggedright

\maketitle

\emph{Bienvenue au cours ECO3022! Revenez consulter fr\'equemment cette page.}

\begin{itemize}

\item 09/01/2012 --- Mes heures de consultation pour le trimestre d'hiver 2012
  seront les mercredis de 12h30 \`a 15h30.

\item 09/01/2012 --- J'ai affich\'e les graphiques du chapitre 13, num\'eris\és
  et dans un document pdf: \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/chapitre13.graphiques.pdf}

\item 16/01/2012 --- J'ai termin\'e de modifier le chapitre des notes de cours
  sur les cycles r\'eels. Je l'ai affiché ce matin. Par contre, il manque un
  graphique qu'Alain Guay doit m'envoyer.

\item 17/01/2012 --- J'ai corrig\'e deux coquilles dans les notes de cours
  ``introduc.pdf''. \`A la page 5, la derni\`ere phrase avant la section 3.1
  devrait se lire ``En d\'epit de l'absence d'une relation statistique entre les
  deux s\'eries (les innovations sont non corr\'el\'ees par hypoth\`ese), si les
  d\'erives ($\mu_1$ et $\mu_2$) sont assez fortes, \ldots'' et non ``En d\'epit
  de l'absence d'une relation statistique entre les deux s\'eries (les
  innovations sont non corr\'el\'ees par hypoth\`ese), si les d\'erives ($mu_1$
  et $\mu_2$) sont assez fortes, \ldots''. J'ai aussi donn\'e des d\'efinitions
  informelles de ``marche al\'eatoire'' et de ``d\'erive''. \`A la
  page 13, la d\'efinition de la variance ne devrait pas porter de signe de
  racine carr\'ee (bien s\^ur). Je l'ai enlev\'e. Merci de m'avoir signal\'e ces
  coquilles.

\item 17/01/2012 --- Dans le laboratoire de mercredi, S\'egnon va commenter
  davantage les tableaux du chapitre 13 sur les faits caract\'eristiques,
  pr\'esenter l'alg\`ebre du filtre H-P, traiter en d\'etail du probl\`eme de
  maximisation des profits par la firme repr\'esentative, et montrer un cas o\`u
  la fonction d'\'epargne d\'ecoule d'un probl\`eme de maximisation par le
  m\'enage repr\'esentatif.

\item 17/01/2012 --- J'ai int\'egr\'e le tableau qui manquait du chapitre sur
  les cycles r\'eels.

\item 31/01/2012 --- Je viens de publier le questionnaire pour le premier
  TP. Voici le lien: \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/exer1211a.pdf} \\

\item 31/01/2012 --- Dans le labo de demain, S\'egnon va pr\'esenter en d\'etail
  des probl\`emes d'optimisation en concurrence imparfaite.

\item 06/02/2012 --- Dans le labo de mercredi, S\'egnon va porter des
  pr\'ecisions sur l'utilisation de l'algorithme Excel pour le filtre de Hodrick
  et Prescott. Il va aussi faire des probl\`emes sur l'analyse de la demande
  agr\'eg\'ee.

\item 06/02/2012 --- Il y a un document concernant les concepts \`a retenir pour
  l'examen intra: \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/examein.pdf} \\

\item 06/02/2012 --- J'ai affich\'e une version légèrement modifi\'ee du
  chapitre des notes sur le modèle de cycles r\'eels. J'ai corrig\'e quelques
  petites coquilles et j'ai ajout\'ee des pr\'ecisions concernant le lien entre
  la variabilit\'e du produit et la variabilit\'e de l'emploi.

\item 06/02/2012 --- Il y a une petite coquille dans l'\'enonc\'e du tp1. Dans
  la fonction de demande pour l'i\`eme type de travail, le ``L'' au nu\'erateur
  devrait porter un indice du temps. J'ai affich\'e une version corrig\'ee.

\item 13/02/2012 --- Encore une erreur de copiage/collage trop rapide. Les noms
  de fichiers sur le plan de cours ont été corrig\'es. Tous les renvois vers les
  chapitres de notes de cours fonctionnent maintenant.

\item 13/02/2012 --- J'ai affich\'e la solution d\'etaill\'ee \`a la premi\`ere
  question du tp. Voici le lien: \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/exer1211b.pdf} \\

\item 21/02/2012 --- J'ai affich\'e le questionnaire de l'examen intra (pour
  ceux qui n'ont pas gard\'e leur copie) et les r\'eponses d\'etaill\'ees (dans
  certains cas plus d\'etaill\'ees que je n'exige pour avoir tous les
  points). Voici les liens: \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/intra12a.pdf} \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/intra12b.pdf} \\

\item 21/02/2012 --- \'Evidemment, pas de labo cette semaine (ni la semaine
  prochaine).

\item 04/03/2012 --- J'ai affich\'e les r\'esultats de l'intra. La moyenne est
  presque 57. En enlevant les deux notes d'\'etudiants qui ont remis leurs
  copies tr\`es t\^ot sans terminer de r\'epondre, la moyenne serait pr\`es de
  65. Il y avait 3 notes sup\'erieures \`a 95, 5 notes sup\'erieures \`a 90. Je
  normalise le bar\`eme avant de soumettre les notes finales. \`A titre
  approximatif, une note au-dessus de 60 vaut probablement un `` B ``.

\item 04/03/2012 --- \`A la lumi\`ere de vos r\'eponses, j'ai aussi ajout\'e des
  remarques aux solutions d\'etaill\'ees qui essaient de rep\'erer vos
  difficult\'es. M\^eme si vous avez regard\'e les solutions, je vous conseille
  fortement de les relire.

\item 04/03/2012 --- La lecture de l'article de Romer (2000) est fortement
  conseill\'ee. Il pr\'esente un cadre d'analyse tr\`es semblable \`a celui du
  manuel et il est tr\`es abordable. Il justifie (mieux que moi) pourquoi une
  analyse graphique avec le taux d'inflation sur l'axe vertical est plus
  appropri\'ee qu'une analyse traditionnelle de l'offre agr\'eg\'ee et de la
  demande agr\'eg\'ee en fonction du niveau des prix. L'analyse de l'offre
  agr\'eg\'ee est beaucoup plus simple que dans le livre.

\item 02/04/2012 --- Le questionnaire du tp2 est disponible: \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/exer1212a.pdf} \\

\item 10/04/2012 --- Un fichier \emph{Excel} pour vous donner quelques indices
  concernant la solution du tp2: \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/exer1212a.xls} \\

\item 16/04/2012 --- J'ai affich\'e une version modifi\'ee des sujets \`a
  conna\^{\i}tre pour l'examen final: \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/examefi.pdf} \\


\end{itemize}

\end{document}



\item 19/01/2010 --- La d\'emonstration qu'une d\'eviation proportionnelle est
  approximativement \'egale \`a un \'ecart en logs est archi simple. Si
\[
y = \ln(Y)
\]
et
\[
\bar{y} = \ln(\bar{Y}) ,
\]
une approximation de Taylor d'ordre un autour du point
\[
Y = \bar{Y}
\]
nous donne
\[
\ln(Y) = \ln(\bar{Y}) + \frac{1}{\bar{Y}} (Y - \bar{Y})
\]
et donc
\[
y - \bar{y} = \frac{1}{\bar{Y}} (Y - \bar{Y}) .
\]
Les \'equations sont un peu bo\^{\i}teuses. Les maths en html, ce n'est pas
facile.

08/02/2010 --- La page signal\'ee dans le manuel pour t\'el\'echarger 2 s\'eries
de chocs g\'en\'er\'es par une loi normale standardis\'ee n'existe pas. J'ai
g\'en\'er\'e 200 r\'ealisations \`a partir d'une loi normale standardis\'ee, \`a
l'aide du site \\ \\

\url{http://www.wessa.net/rwasp_rngnorm.wasp} \\ \\

Les donn\'ees sont disponibles sur mon site, en formats Excel, .ods (open
document spreadsheet) et .csv (comma separated values). Vous devriez \^etre
capables d'importer une version des donn\'ees dans le logiciel de votre choix.
Voici les liens: \\

\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/tp1donnees.xls} \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/tp1donnees.ods} \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/tp1donnees.csv} \\

16/02/2010 --- J'ai publi\'e un court document sur les sujets \`a conna\^{\i}tre
pour l'examen: \\ \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/examein.pdf} \\ \\


31/03/2010 --- J'ai t\'el\'echarg\'e un versin pr\'eliminaire de la liste de
sujets \`a conna\^{\i}re pour l'examen final: \\ \\
\url{http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/3022/examefi.pdf} \\ \\

12/04/2010 --- Quelques pr\'ecisions sur le tp2. (1) Vous n'avez pas de valeur
calibr\'ee pour pi$^*$. En fait, sa valeur va influencer la valeur de long
terme du taux d'int\'er\^et nominal (via la relation de Fisher), mais n'aura
aucon impact sur les variances des variables macro\'economiques ou sur les
covariances entre variables macro\'eoconomiques. Essayez deux valeurs
diff\'erentes pour pi$^*$ afin de vous en convaincre vous-m\^emes. (2)
L'autocorr\'elation du premier ordre est la corr\'elation entre une s\'erie et
son premier retard. Donc, vous avez
\begin{center}
\begin{tabular}{ccc}
$y_t$ & {~} & $y_{t-1}$ \\
\\
$y_1$ & {~} & $y_0$ \\
$y_2$ & {~} & $y_1$ \\
$y_3$ & {~} & $y_2$ \\
$\vdots$ & {~} & $\vdots$ \\
$y_{100}$ & {~} & $y_{99}$
\end{tabular}
\end{center}
Il faut savoir quoi faire avec la valeur en premi\`ere p\'eriode de $y_{t-1}$,
c'est \`a dire $y_0$. Vous avez simul\'e le mod\`ele pour des p\'eriodes de 1
\`a 100, et donc vous n'avez pas une valeur \textbf{simul\'ee} pour $y_0$. Il
est habituel de traiter $y_0$ comme une \textbf{valeur manquante}. Pour calculer
l'autocorr\'elation du premier ordre, vous laissez tomber la premi\`ere
observation et vous calculez la corr\'elation entre $y_t$ et $y_{t-1}$ avec un
\'echantillon de 99 observations. Pour l'autocorr\'elation d'ordre 2, il y aura
2 valeurs manquantes, etc.

13/04/2010 --- Voici un lien vers un article non technique sur les facteurs qui
auraient pu provoquer la crise r\'ecente. L'auteur se prononce concernant les
facteurs qu'il consid\`ere \^etre les plus importants: \\ \\
\url{http://mercatus.org/publication/not-what-they-had-mind-history-policies-produced-financial-crisis-2008}
\\ \\

13/04/2010 --- Une autre pr\'ecision concernant le tp2. Il s'agit de simuler un
mod\`ele d'\'equilibre g\'en\'eral, soit le mod\`ele r\'esum\'e en d\'ebut de
chapitre mais avec attentes adaptatives. N'oubliez pas que le c\^ot\'e demande
agr\'eg\'ee du mod\`ele est d\'evelopp\'e dans le chapitre 17 et le c\^ot\'e
offre agr\'eg\'ee dans le chapitre 18. Il ne faut pas m\'elanger ce mod\`ele
avec le mod\`ele de cycles r\'eels ou le mod\`ele du march\'e du travail avec
concurrence parfaite. Autrement dit, il faut que toutes les \'equations et
solutions utilis\'ees proviennent du m\^eme mod\`ele.

13/04/2010 --- J'ai eu plusieurs questions sur comment passer des solutions pour
l'\'ecart du produit et l'\'ecart de l'inflation (les \'equations (41) et (42)
dans le manuel et dans les notes) aux solutions pour les autres variables. Le
labo de demain sera consacr\'e en partie \`a vous donner des indices.

19/04/2010 --- Voici le renvoi vers l'\'emission sur les ``105 repos'': \\ \\
\url{http://economicedge.blogspot.com/2010/03/dylan-ratigan-explanation-of-repo-105.html}
\\ \\



\end{itemize}

\end{document}

